Groupe de travail des Amis des Probabilités et des Statistiques à Saint-Étienne

Groupe de travail APSSE de l'Institut Camille Jordan

 Groupe de travail APSSE :
Amis des Probabilités et des Statistiques à Saint-Étienne   

La prochaine rencontre se tiendra vendredi 25 mai 2018  :

Orateur : Laurence Grammont (Institut Camille Jordan - UJM)

Titre : "Correspondance entre un estimateur Bayésien et un problème d’interpolation optimale contrainte" (suite)

Résumé :  "Dans les années 70, Kimeldorf et Wahba considère le problème d'estimer une fonction numérique en utilisant une information a priori (loi Gaussienne) sur cette fonction et un ensemble d'observations. Ils prouvent que l'estimateur qui est la moyenne conditionnelle de la loi a posteriori est la solution d'un problème d'interpolation optimale. Le but de l'exposé est d'ajouter une contrainte sur la fonction à estimer et de voir si une telle correspondance a lieu. On insistera au début de l'exposé sur la notion d'espace de Hilbert à noyau reproduisant associé à un processus Gaussien et on donnera la construction d'un tel espace pour un processus Gaussien  particulier évoqué dans le premier exposé. "